可转债量化策略：强势股债策略

今天，我构建了一个新的可转债量化策略：【强势股债策略】。

【强势股债策略】的基本思想是，选出正股处于强势多头的可转债。

【强势股债策略】的选债标准如下：

1.可转债正股的CHR指标属于强势多头。CHR为自编指标，详见今天的置顶文章。

2.可转债剩余规模小于10亿元，溢价率小于30%。

考虑到策略的适用的广泛性，我没有对价格进行限定。交易中，请根据自己的风险承受能力自行决定是否参与高价债。

下面举例说明【强势股债策略】的选股方法。

下面图1为永和股份（605020）的K线走势图。在图示期间，大盘属于下跌趋势，而永和股份K线处于明显的上升趋势。永和转债的剩余规模为8亿元，转债价格为149.234元，溢价率为18.79%，于是选出永和转债。永和转债是新上市的可转债，当前的溢价率稍微偏高。关于溢价率水平的高低，望大家自行判断。

图1

下面表1为11月15日的强势股债：

表1

以下为文字版：

代码/名称/涨幅/现价/正股简称/转股溢价/债券余额(亿元)/CHR
SZ128069/华森转债/4.18%/156.270/华森制药/-2.49%/2.42/109.75
SH111007/永和转债/2.05%/149.234/永和股份/18.79%/8.00/65.60
SZ128078/太极转债/0.42%/144.000/太极股份/8.59%/7.00/49.11
SZ128025/特一转债/-2.15%/185.491/特一药业/8.89%/2.97/42.98
SZ128079/英联转债/1.44%/137.800/英联股份/29.81%/1.52/35.38
SZ123118/惠城转债/1.18%/135.605/惠城环保/26.69%/3.20/33.36
SZ128022/众信转债/3.11%/146.000/众信旅游/-1.28%/4.47/30.92
SZ123098/一品转债/-4.17%/148.540/一品红/1.94%/4.24/27.01
SH113615/金诚转债/-1.45%/198.391/金诚信/2.76%/8.48/24.53
SZ127028/英特转债/-2.31%/131.000/英特集团/9.08%/5.98/22.38
SZ123090/三诺转债/-1.50%/129.828/三诺生物/25.25%/5.00/21.76
SZ123044/红相转债/0.00%/124.600/红相股份/27.83%/5.50/17.16
SZ128049/华源转债/0.47%/117.543/华源控股/29.49%/3.63/13.28
SH113654/永02转债/0.99%/133.611/永创智能/27.88%/6.11/8.94
SZ128137/洁美转债/4.12%/131.500/洁美科技/25.77%/5.99/8.21
SH118009/华锐转债/2.26%/139.218/华锐精密/25.43%/4.00/5.02
SZ123164/法本转债/-0.77%/129.000/法本信息/17.87%/6.01/2.25
SZ128044/岭南转债/0.18%/113.700/岭南股份/28.29%/6.57/2.20
SH113585/寿仙转债/0.67%/204.655/寿仙谷/11.05%/1.00/1.79

将转债/股票快速加入自选股的方法：

首先，在通达信中，依次点击菜单命令【工具】--【监控剪贴板】。

然后，【全选】上面代码框中的文字，【复制】。这时，通达信会弹出加入自选股的窗口，依照提示操作即可。