均线趋势策略的逻辑
移动均线趋势跟踪方法就是利用短期均线与长期均线的交叉来跟踪市场价格的变化趋势，通常用短期均线上穿长期均线(金叉)为买入点，一直持仓跟踪上升趋势，直到短期均线下穿长期均线(死叉)才卖出平仓。
期货既可以做多又可以做空，...
均线趋势策略的逻辑
移动均线趋势跟踪方法就是利用短期均线与长期均线的交叉来跟踪市场价格的变化趋势，通常用短期均线上穿长期均线(金叉)为买入点，一直持仓跟踪上升趋势，直到短期均线下穿长期均线(死叉)才卖出平仓。
期货既可以做多又可以做空，下降趋势则以短期均线下穿长期均线作为卖出空单开仓点，一直持仓到短期均线上穿长期均线才买入平仓。
股票，不考虑融券的情况下，只做多，则可在下降趋势开始时(死叉)作为卖出平仓点。如果开通了融资融券交易，则可在下降趋势开始(死叉)时融券卖空，在新的上升趋势开始时(金叉)平空仓，开多仓。
策略代码
我们通过获取历史数据，对过去数据进行回测，选取沪深两只市值较大的5只股票进行回测，对股票池所有股票进行交叉判断，执行买卖操作。如下图所示：
仓位查询，账户总资产查询，我们在函数中定义了仓位查询以及账户总资产，进行实时计算，如下图所示：
绩效曲线
2016.1到2023.6总净值与沪深300指数对比
具体操作明细如下图所示：
回测中选取了两市市值比较大的股票，主要风险在于大盘出现风格切换，总共开仓次数492次，最大回撤27%，胜率42%，后续仍然具有改进的空间，目前还是能够稳定跑赢基准指数的。
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